“日对日”规则“不跨月”(图)

远期外汇交易的起息日为交易后的第二个工作日，即即期日；远期外汇交易的交割日为远期交割月份的最后一个营业日，可按照外汇交易的一般惯例确定。当然。这些约定可以概括为“逐日”、“逐月”、“节假日顺延”和“不跨月”。

（一）“日常”规则

“逐日”规则是指远期外汇的交割日相对于交易时的即期交割日（即交易后的第二个工作日）。例如，1个月远期合约在2月8日成交，2月10日为现货交割日外汇按交割期分为，则标准远期交割日为3月10日。但必须都是有效工作日，即相关货币国家的共同工作日。

(2)“逐月”规则

即期交割日与当月最后一个工作日重合的，远期交割日也应安排在相应月份的最后一个工作日。例如1月28日达成1个月远期外汇合约，即期交割日为1月30日，远期交割日为2月30日，但没有2月30日，则1月远期交割日最后交易二月的一天。

（三）“放假延长”规则

如果远期外汇交易到期的交割日恰逢银行假日，交割日一般会顺延。

（四）“不跨月”规则

若现货交割日与月末重合，且当日为银行假日，则现货交割日将顺延1天外汇按交割期分为，远期交割日的计算也会相应调整。例如3个月远期外汇交易的成交日为4月28日，即期交割日为4月30日，3个月期对应的7月30日和31日不是工作日，则交割日为不能推迟，否则要跨过七月。按“无跨月”

规则，它将被推迟到7月29日，依此类推。