股票相关系数计算(股票相关系数如何计算)

相关系数最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计，是用以反映变量之间密切程度的统计指标。比如某公司发现销售额与广告投入量有明显关系，经统计销售额与广告投入量的相关系数为0.9，表明广告投入越多，销售额越大，也就是广告投入量和销售额高度正相关。

相关系数的取值最大为正1，最小为负1。假设有A和B两支股票，如果相关系数为正1则表示完全正相关，即A涨1%，B也会涨1%；如果相关系数为负1则表示完全负相关，即A涨1%，B就会跌1%；如果相关系数为0，则表示完全不相关，即A和B的走势没有任何关系。

相关系数为正负1和0都是特殊情况，正常情况下不会出现，一般认为：

相关性 >= 0.8 表示高度正相关

相关性 >= 0.5 and < 0.8 表示中度正相关

相关性 >= 0.2 and < 0.5 表示低度正相关

相关性 >= -0.2 and < 0.2 表示不相关

相关性 < -0.2 表示负相关

我们知道指数基金主要投资对应指数的成份股，所以指数基金与对应指数的相关系数就会非常高，一般至少会大于0.95。如果指数基金与对应指数的相关系数比较小，我们就需要注意了，说明指数基金跟踪效果不好。比如创业板ETF159915与创业板指数399006的相关系数为0.97，属于正常范围。

最近开发了一个量化小工具：相关性计算器， 已收录了常见的一些宽基指数、行业指数、期货指数等，在公众号回复数字“4”即可打开使用。

比如计算一下上证50和创业板之间的相关性。

选择上证50和创业板，然后点计算即可得出结果。

上证50和创业板之间的相关性只有0.52，属于中低度相关，这与我们的感受也是一致的，比如2016-2018年上证50最多上涨近70%，而同期创业板50下跌20%。

在投资中，不管是做资产配置还是动量轮动，都需要计算相关系数，下一篇文章我们一起来看看相关系数在投资中的应用。

文:宜昌白云飞 | 公众号:你也会投资