利率互换操作原则说明

　　利率互换具体指的就是两笔货币相同、债务额度相同、期限相同的资金，但是交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率和浮动利率的条款，下面我们来给大家介绍一下利率互换操作的规程。

　　1、开展利率互换交易之前，需要根据关于人民币利率互换交易备案有关事项的通知要求将本机构相关风险管理制度和内部控制制度送交给交易中心备案。

　　2、交易中心对于备案材料进行合规性的检查，才三个工作日之内抽出，被暗示和成功的回复备案不成功的需要重新进行备案。

　　3、利率互换交易单笔名义本金和1万元为单位，最小的交易量为10万元人民币，最小的变动单位为1万元人民币，互换利率为年利率保留到小数点的后4位。

　　4、交易双方通过对话报价对交易要素进行商谈，达成一致之后，确认成交公开报价和双边报价需转为对话报价之后才能够成交。

　　5、甲乙双方确系对成交进行变更的需要，经过双方协商一致同意并向交易中心提出书面变更申请，变更日交易的交易中心根据书面变更申请修改成交通知单，变更历史交易的不修改成交通知单。

　　6、利率互换交易保证金保管以及处理流程，根据债券远期交易保证金的管理和处理流程进行委托交易中心集中防范保证金，根据债券远期交易保证金集中管理操作细则相关规定操作。