久期和凸性计算公式 银行利率表 2026-06-10 久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标，它可以用加权平均期限来计算。 凸性是衡量债券价格对利率变化的曲率，它可以用久期的二阶导数来计算。具体公式如下：久期=∑(CFt*t)/(1+r)^t，其中CFt为每期的现金流，t为对应的时间，r为债券的收益率；凸性=∑(CFt*t*(t+1))/(1+r)^t。这些公式可以帮助投资者更好地了解债券的风险和收益，从而做出更明智的投资决策... 阅读更多
久期和利率变动公式 银行利率表 2025-10-23 久期也称持续期，它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。如果从金融概念上理解，九期是指加权现金流与未加权现金流之比。 久期利率变动公式： 市场利率是Y，现金流为（X1,X2,...,Xn） 公式为... 阅读更多