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Logit模型是基于利率调整引起的汇率贬值构建了两个投机冲击预测模型：未预期到的编制冲击模型和总贬值冲击模型。该模型考察了对两种货币危机定义情况下发生货币危机的可能性，即利率调整引起的汇率大幅度贬值和货币的贬值幅度超过了以往的水平的情形，以往的模型只考虑一种情况。Logit模型不仅可以在样本内进行预测，还可以对样本外的数据进行预测。并且可以对预测的结果进行比较和检验，克服了以往模型只能解释货币危机的局限。 ?Logit模型简介 事件 A 发生的概率 = 事件 A 出现的次数 /...

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Logit模型是最早的离散选择模型，也是目前应用最广的模型。 Logit模型是Luce（1959）根据IIA特性首次导出的Marschark（1960）证明了Logit模型与最大效用理论的一致性Marley（1965）研究了模型的形式和效用非确定项的分布之间的关系，证明了极值分布可以推导出Logit形式的模型McFadden（1974）反过来证明了具有Logit形式的模型效用非确定项一定服从极值分布Logit模型（Logit model），也译作“评定模型”，“分类评定模型”...

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Logit模型是最早的离散选择模型，也是目前应用最广的模型。 逻辑分布（Logistic distribution）公式： P(Y=1│X=x)=exp(x'β)/(1+exp(x'β)) 其中参数β常用极大似然估计...

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