Johansen协整检验方法
协整检验方法是一种用于检验多个时间序列变量之间是否存在长期均衡关系（协整关系）的方法。它是由挪威经济学家Søren Johansen提出的。 基于向量自回归（VAR）模型和特征根分解的思想，主要步骤如下： 1. 首先，构建一个向量自回归模型（VAR模型），包括多个时间序列变量。这个模型可以用来描述这些变量之间的联合动态行为。 2. 然后，将VAR模型转换为误差校正模型（ECM），通过修正误差项来建立这些变量之间的长期均衡关系。 3. 接下来，对修正后的误差项进行单位根检验（如ADF检验）...